2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛决赛举行

校新闻网讯(金融学院供稿)2016年6月11日,2016“品今杯”首届全国量化投资策略设计大赛决赛现场评审暨颁奖仪式在对外经济贸易大学诚信楼三层国际会议厅举行。对外经济贸易大学校长助理、研究生院常务副院长丁志杰教授、我校优秀校友、品今控股集团副总裁杨凡先生、对外经贸大学金融市场研究中心主任张海云教授以及大赛决赛评委北京丰圆投资管理有限公司创始合伙人及执行总裁崔相鹏、中国量化投资学会理事长丁鹏、曾任通联数据及优矿网数据团队负责人的刘志明、对外经贸大学量化投资专硕项目主任潘慧峰、品今(北京)资产管理有限公司副总经理王颖贤、中国科学院大学经济与管理学院党委书记魏先华、格林大华期货有限公司副总经理曾益红莅临决赛现场。对外经济贸易大学金融工程系主任余湄教授主持。 会场全景 在现场评审环节,入围决赛现场的10支队伍根据现场抽签顺序依次进行展示,第一个出场的是来自中国科学院大学的“皮小静”团队,该队的题目是“基于KNN和AdaBoost算法的动态多因子选股模型”。主讲人杨波从多因子选股模型简介、基于机器学习的动态多因子模型、动态选股策略的实现和结果这几个方面对自己的策略进行了讲解。第二组是来自中央财经大学的“BetaGo”团队。他们的题目是“大浪淘金,穿越牛熊——基于AdaBoost的动态因子模型”。他们从如何获取截面数据、数据处理、算法工作阶段、迭代过程、回测结果等方面进行了介绍。第三组是来自对外经济贸易大学的“阿尔法贝塔”团队。其策略是将蝶式套利思想运用于股指期货跨品种交易。她们从策略创新性和原理介绍、策略设计与构建、策略实施与评价、策略优化和敏感性分析等方面进行介绍。第四组是来自浙江大学的“ElecQuant”团队。他们所采取的策略是Ada Boost算法。他们从Alpha多因子模型、基础因子池、AdaBoost评价系统、自适应动态多因子模型应用探索等方面进行了介绍。评审专家表示,这个团队成员均是理工科背景的博士生,在他们的策略中展现出了极好的专业素养。第五个出场的是来自北京大学的“路人甲乙丙”团队。他们的题目是“基于机器学习的动态因子策略”。他们从AdaBoost模型、训练样本、弱分类器&权重调整、数据处理、confidence选股策略表现等进行了介绍。他们的策略着重于探索机器学习对于传统因子模型的改进。第六个出场的是来自上海师范大学的“凤凰涅槃”团队,他们的题目是“基于协整理论对沪深300股指期货的期现套利策略”,通过基于动态预测区间的协调、不同合约品种相关数据的选取、最小二乘法的回测分析等,构建出了基于协整的期现套利策略。第七个出场的是来自对外经济贸易大学的“小鳄鱼”团队,他们以“机器学习动态多因子选股模型”为题,在因子数据方面进行细致的处理,采用Ada Boost迭代算法对于传统的多因子模型进行了改进,在改进过程中考虑了过度拟合等问题。评审专家建议策略要尽量保持行业中性,在做真实的阿尔法交易时,可以针对不同的行业做单独的训练。评审专家也肯定该小组采用夏普率进行优化的做法。第八个是来自江西财经大学的“高穷帅”团队,他们以“股票和股指期货的混合策略”为题,构建了三个相对独立的策略,即股票策略、股指期货策略、期权投资策略。评审专家建议是将一个策略做深做透,如果策略之间的相关性很低,也可以从资产配置的角度构建多元策略。第九个是来自南开大学“NK Quant”团队,他们以“基于BP神经网络算法预测的技术分析指标系统”,通过多层前馈神经网络和激励函数两个部分,运用多种方法调整参数和权重,最后得出预测结果。第十组是来自西安电子科技大学的“Walkers”团队,他们的选题为“基于遗传算法以灰色关联分析法优化的市场中性策略”。他们通过建立一个市场中性模型,用灰色关联分析法寻找有效的阿尔法因子。 丁志杰及杨凡致辞 十组选手们展示完毕后,则进入激动人心的现场颁奖环节。对外经济贸易大学校长助理、研究生院常务副院长丁志杰教授首先致辞。丁志杰代表大赛组委会对大赛主办方、承办方、兄弟院校、业界指导教师、现场评审专家、会务团队表示衷心的感谢。他进一步指出,量化投资在我国已逐渐成为不可或缺的一种投资手段,但也要警惕量化投资带来的宏观风险。本届大赛希望能对我国量化投资业界的发展和量化人才培养做出应有的贡献。他简要介绍了对外经贸大学量化投资专硕的产学研一体化的教学特色,希望业界专家继续支持我校量化投资专硕项目的发展。 随后,品今控股集团副总裁杨凡先生致辞。杨凡结合自己的经历,向参赛选手和现场观众分享了在投资领域的宝贵经验。他认为只有不断在实操中优化策略,不断相互学习和完善,才能提高策略的可行性和科学性,他特别告诫各位选手要敬畏知识、敬畏资本。他表示,品今的发展壮大离不开对量化投资长期的研究,也离不开对量化投资的深刻理解。最后,杨凡作为校友对母校的支持表示感谢,并对各位获奖选手表示祝贺。 特等奖颁奖 一等奖颁奖 二等奖颁奖 三等奖颁奖 最后,主持人宣布比赛最终结果,大赛的特等奖由对外经济贸易大学“小鳄鱼”队获得,来自浙江大学的“ElecQuant”队获得一等奖,二等奖分别由对外经济贸易大学“阿尔法贝塔”队、北京大学“路人甲乙丙”队、南开大学“NK Quant”队获得,上海师范大学“凤凰涅槃”队等五个小组获得三等奖。现场嘉宾分别为获奖选手进行了颁奖。10支团队除了获得大赛组委会的证书外,主办方还提供金额从5000元至3万元不等的丰厚奖金,以及由此产生的实习和工作机会。 优秀指导教师颁奖 此次大赛还评出7名业界优秀导师,以鼓励他们对参赛选手的指导和付出。对外经贸大学金融市场研究中心主任张海云教授和品今(北京)资产管理有限公司副总经理王颖贤先生分别为莅临现场的优秀指导教师品今资管另类投资总监于化海先生和北京丰润恒道资管研究总监何川先生颁奖。 “品今杯”量化投资策略设计大赛从3月初拉开比赛的序幕,吸引了326支队伍参与初赛,25组入围决赛,经过通讯评审,最终选出10支决赛队伍进入现场展示。经过一天的精彩比拼,选手们的表现让不少评委大呼“惊喜”,选手们在业界指导教师和现场评审专家的指导下也获益良多。此次大赛为量化投资人才的发掘和培养提供了平台,相信参赛选手们会以此次大赛为帆,弄潮于量化投资的发展,为我国量化投资事业贡献自己的力量。 选手与嘉宾合影 本次大赛由对外经济贸易大学、品今(北京)资产管理有限公司、中国科学院大学经济与管理学院主办,对外经济贸易大学金融学院、北京品今对冲工场投资管理有限公司、对外经济贸易大学金融保险理财模拟研究中心、优矿量化实验室承办,中信建投证券股份有限公司(简称中信建投)作为此次大赛的赞助商。 附获奖名单: 序号 奖项级别 队名 学校 队伍性质 1 特等奖 小鳄鱼 对外经济贸易大学 本科 2 一等奖 ElecQuant 浙江大学 研究生 3 二等奖 阿尔法贝塔 对外经济贸易大学 研究生 4 二等奖 路人甲乙丙 北京大学 研究生 5 二等奖 NK Quant 南开大学 本科 6 三等奖 凤凰涅槃 上海师范大学 本科 7 三等奖 BetaGo 中央财经大学 本科 8 三等奖 Walkers 西安电子科技大学 本科 9 三等奖 皮小静 中国科学院大学 研究生 10 三等奖 高穷帅 江西财经大学 研究生 附优秀指导教师获奖名单: 序号 机构 姓名 1 丰润恒道资管 何川 2 品今资管 于化海 3 优矿量化分析平台 孙新华 4 优矿量化分析平台 魏江 5 云杉树资管 刘寅 6 中信建投证券 范理思 7 中信建投证券 孙蒙 大赛主办方:对外经济贸易大学 对外经济贸易大学金融学院,前身是中国金融学院,于2001年与对外经济贸易大学合并。目前,下设金融学系、投资学系、金融工程系,具有本科、硕士、博士完备的培养体系,专职教师60余人,博士化率85%以上,海内外在校生2000余人。根据中国科学评价研究中心等机构共同发布的中国研究生教育排行榜,我校金融专硕排名全国第二。金融学院于2015年开设量化投资专硕项目,是国内第一家成建制的培养量化投资人才的硕士项目。2015年招收量化投资专硕22人,2016年招收量化投资专硕29人,该项目采用产学研一体化的教学模式,在未入学前就对学生进行全方位的提前培养,试图为量化投资界提供有效的人才供给,欢迎各位对量化投资感兴趣的同学报考,欢迎与量化投资机构进行深入合作。 大赛主办方:品今资管(北京) 品今(北京)资产管理有限公司(简称“品今资管”)成立于2013年,是致力打造未来集私人银行财富管理于一体的综合性金融服务机构。品今资管旨在为高净值个人、富有家族及机构投资人提供多元化一站式解决方案,为不同需求的客户进行资产合理配置。 品今资管专注于阳光化集合类证券投资基金的发行与管理、及投资顾问咨询两大业务,资产管理规模已逾30亿元。另类投资部门自2014年以来累计管理量化类产品规模超过5亿。在期现套利、阿尔法对冲、分级基金套利、风格套利、事件驱动套利等策略方向具备丰富的量化研究和产品管理经验,在结构化产品、量化FOF基金及主动管理型私募基金的设计、发行、募集和管理方面形成了标准化操作流程。并与中信建投证券、中信证券、农业银行、招商银行、长安基金、迈科期货、中信建投期货等多家金融机构形成良好的合作关系。 大赛承办方:优矿量化分析平台 优矿(uqer.io)是金融服务公司“通联数据”旗下的私人量化分析研究平台。以免费模式面向个人用户,提供海量实时金融数据、高速稳定的云编程环境、安全交互研究回测工具和实盘模拟交易,每月还向用户提供五百万实盘资金,赚了全归你、亏了不用赔。解决量化爱好者从找数据做研究到实盘交易的完整需求。 优矿作为国内最早的量化分析平台,其创始人来自于摩根大通、BGI等华尔街顶尖量化团队的核心管理层,将华尔街最先进的专业量化策略框架、风险归因以及算法交易带到中国,并结合通联数据专业多维度的数据优势,实现让量化爱好者投资更容易的企业愿景。 大赛赞助商:中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司(简称中信建投)作为此次大赛的赞助商,2010年开始做自营的定量投资和交易系统建设,重视学术交流和人才引进,团队的成员中有来自高盛、大摩、德银、法兴等经验丰富的研发人员,有良好的学术和实战交流氛围。相信在这次大赛中,中信建投衍生品交易部会给选手们提供很多的支持和帮助。